scipy.stats.gompertz

scipy.stats.gompertz = <scipy.stats._continuous_distns.gompertz_gen Objekt>

Eine kontinuierliche Zufallsvariable vom Typ Gompertz (oder abgeschnittene Gumbel-Verteilung).

Als Instanz der Klasse rv_continuous erbt gompertz von ihr eine Sammlung allgemeiner Methoden (siehe unten für die vollständige Liste) und ergänzt diese um Details, die spezifisch für diese Verteilung sind.

Methoden

rvs(c, loc=0, scale=1, size=1, random_state=None)	Zufallsvariaten.
pdf(x, c, loc=0, scale=1)	Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.
logpdf(x, c, loc=0, scale=1)	Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.
cdf(x, c, loc=0, scale=1)	Kumulative Verteilungsfunktion.
logcdf(x, c, loc=0, scale=1)	Logarithmus der kumulativen Verteilungsfunktion.
sf(x, c, loc=0, scale=1)	Überlebensfunktion (auch definiert als 1 - cdf, aber sf ist manchmal genauer).
logsf(x, c, loc=0, scale=1)	Logarithmus der Überlebensfunktion.
ppf(q, c, loc=0, scale=1)	Perzentilpunktfunktion (Umkehrung von cdf — Perzentile).
isf(q, c, loc=0, scale=1)	Umgekehrte Überlebensfunktion (Umkehrung von sf).
moment(order, c, loc=0, scale=1)	Nichtzentrales Moment der angegebenen Ordnung.
stats(c, loc=0, scale=1, moments=’mv’)	Mittelwert(‚m‘), Varianz(‚v‘), Schiefe(‚s‘) und/oder Kurtosis(‚k‘).
entropy(c, loc=0, scale=1)	(Differential-)Entropie der RV.
fit(data)	Parameterschätzungen für generische Daten. Siehe scipy.stats.rv_continuous.fit für eine detaillierte Dokumentation der Schlüsselwortargumente.
expect(func, args=(c,), loc=0, scale=1, lb=None, ub=None, conditional=False, **kwds)	Erwartungswert einer Funktion (einer Variablen) bezüglich der Verteilung.
median(c, loc=0, scale=1)	Median der Verteilung.
mean(c, loc=0, scale=1)	Mittelwert der Verteilung.
var(c, loc=0, scale=1)	Varianz der Verteilung.
std(c, loc=0, scale=1)	Standardabweichung der Verteilung.
interval(confidence, c, loc=0, scale=1)	Konfidenzintervall mit gleichen Flächen um den Median.

Hinweise

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für gompertz lautet:

\[f(x, c) = c \exp(x) \exp(-c (e^x-1))\]

für \(x \ge 0\), \(c > 0\).

gompertz verwendet c als Formparameter für \(c\).

Die obige Wahrscheinlichkeitsdichte ist in ihrer „standardisierten“ Form definiert. Zur Verschiebung und/oder Skalierung der Verteilung verwenden Sie die Parameter loc und scale. Insbesondere ist gompertz.pdf(x, c, loc, scale) identisch äquivalent zu gompertz.pdf(y, c) / scale mit y = (x - loc) / scale. Beachten Sie, dass die Verschiebung des Ortes einer Verteilung keine „nichtzentrale“ Verteilung ergibt; nichtzentrale Verallgemeinerungen einiger Verteilungen sind in separaten Klassen verfügbar.

Beispiele

Probieren Sie es in Ihrem Browser aus!

>>> import numpy as np
>>> from scipy.stats import gompertz
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> fig, ax = plt.subplots(1, 1)

Ermitteln Sie den Träger (Support)

>>> c = 0.947
>>> lb, ub = gompertz.support(c)

Berechnen Sie die ersten vier Momente

>>> mean, var, skew, kurt = gompertz.stats(c, moments='mvsk')

Zeigen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (pdf) an

>>> x = np.linspace(gompertz.ppf(0.01, c),
...                 gompertz.ppf(0.99, c), 100)
>>> ax.plot(x, gompertz.pdf(x, c),
...        'r-', lw=5, alpha=0.6, label='gompertz pdf')

Alternativ kann das Verteilungsobjekt (als Funktion) aufgerufen werden, um die Form-, Orts- und Skalierungsparameter festzulegen. Dies gibt ein „eingefrorenes“ RV-Objekt zurück, das die angegebenen Parameter beibehält.

Frieren Sie die Verteilung ein und zeigen Sie die eingefrorene pdf an

>>> rv = gompertz(c)
>>> ax.plot(x, rv.pdf(x), 'k-', lw=2, label='frozen pdf')

Überprüfen Sie die Genauigkeit von cdf und ppf

>>> vals = gompertz.ppf([0.001, 0.5, 0.999], c)
>>> np.allclose([0.001, 0.5, 0.999], gompertz.cdf(vals, c))
True

Generieren Sie Zufallszahlen

>>> r = gompertz.rvs(c, size=1000)

Und vergleichen Sie das Histogramm

>>> ax.hist(r, density=True, bins='auto', histtype='stepfilled', alpha=0.2)
>>> ax.set_xlim([x[0], x[-1]])
>>> ax.legend(loc='best', frameon=False)
>>> plt.show()

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