scipy.stats.Normal.

ccdf#

Normal.ccdf(x, y=None, /, *, method=None)[source]#

Komplementäre kumulative Verteilungsfunktion

Die komplementäre kumulative Verteilungsfunktion („CCDF“), bezeichnet mit \(G(x)\), ist die Komplementärfunktion der kumulativen Verteilungsfunktion \(F(x)\); d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable \(X\) einen Wert größer als \(x\) annimmt.

\[G(x) = 1 - F(x) = P(X > x)\]

Eine zweistellige Variante dieser Funktion ist

\[G(x, y) = 1 - F(x, y) = P(X < x \text{ oder } X > y)\]

ccdf akzeptiert x für \(x\) und y für \(y\).

Parameter:
x, yarray_like

Die Argumente der CCDF. x ist erforderlich; y ist optional.

method{None, ‘formula’, ‘logexp’, ‘complement’, ‘quadrature’, ‘addition’}

Die Strategie, die zur Auswertung der CCDF verwendet wird. Standardmäßig (None) wählt die Infrastruktur zwischen den folgenden Optionen, aufgeführt in der Reihenfolge ihrer Priorität.

  • 'formula': Verwenden Sie eine Formel für die CCDF selbst.

  • 'logexp': Werten Sie den Log-CCDF aus und potenzieren Sie ihn.

  • 'complement': Werten Sie die CDF aus und nehmen Sie das Komplement.

  • 'quadrature': Numerische Integration der PDF (oder im diskreten Fall Summation der PMF).

Die zweistellige Form wählt zwischen

  • 'formula': Verwenden Sie eine Formel für die CCDF selbst.

  • 'addition': Berechnen Sie die CDF bei x und die CCDF bei y, und addieren Sie dann.

Nicht alle method-Optionen sind für alle Verteilungen verfügbar. Wenn die ausgewählte method nicht verfügbar ist, wird ein NotImplementedError ausgelöst.

Rückgabe:
outarray

Die CCDF, ausgewertet am bereitgestellten Argument(en).

Siehe auch

cdf
logccdf

Hinweise

Angenommen, eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung hat die Träger \([l, r]\). Die CCDF \(G(x)\) steht zur Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion \(f(x)\) in Beziehung durch

\[G(x) = \int_x^r f(u) du\]

Die zweistellige Version ist

\[G(x, y) = \int_l^x f(u) du + \int_y^r f(u) du\]

Die CCDF gibt ihren Minimalwert von \(0\) für \(x ≥ r\) und ihren Maximalwert von \(1\) für \(x ≤ l\) zurück.

Angenommen, eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung hat die Träger \([l, r]\). Die CCDF \(G(x)\) steht zur Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion \(f(x)\) in Beziehung durch

\[G(x) = \sum_{u=\lfloor x + 1 \rfloor}^{r} f(u)\]

Die CCDF ergibt ihren Minimalwert von \(0\) für \(x ≥ r\) und ihren Maximalwert von \(1\) für \(x < l\).

Die CCDF ist auch als „Überlebensfunktion“ bekannt.

Referenzen

Beispiele

Instanziieren Sie eine Verteilung mit den gewünschten Parametern

>>> import numpy as np
>>> from scipy import stats
>>> X = stats.Uniform(a=-0.5, b=0.5)

Werten Sie die CCDF am gewünschten Argument aus.

>>> X.ccdf(0.25)
0.25
>>> np.allclose(X.ccdf(0.25), 1-X.cdf(0.25))
True

Werten Sie das Komplement der kumulativen Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Argumenten aus.

>>> X.ccdf(-0.25, 0.25) == X.cdf(-0.25) + X.ccdf(0.25)
True