bartlett#
- scipy.stats.bartlett(*samples, axis=0, nan_policy='propagate', keepdims=False)[Quellcode]#
Führt Bartletts Test auf gleiche Varianzen durch.
Bartletts Test testet die Nullhypothese, dass alle Eingabestichproben aus Populationen mit gleichen Varianzen stammen. Für Stichproben aus signifikant nicht-normalen Populationen ist Levines Test
levenerobuster.- Parameter:
- stichprobe1, stichprobe2, …array_like
Arrays mit Stichprobendaten. Nur 1D-Arrays sind akzeptiert, sie können unterschiedliche Längen haben.
- axisint oder None, Standard: 0
Wenn es sich um eine ganze Zahl handelt, ist dies die Achse des Eingabearrays, entlang der die Statistik berechnet wird. Die Statistik jedes Achsen-Slices (z. B. Zeile) der Eingabe erscheint dann in einem entsprechenden Element der Ausgabe. Wenn
None, wird die Eingabe vor der Berechnung der Statistik geglättet.- nan_policy{‘propagate’, ‘omit’, ‘raise’}
Definiert, wie Eingabe-NaNs behandelt werden.
propagate: Wenn ein NaN in der Achsen-Slice (z. B. Zeile) vorhanden ist, entlang der die Statistik berechnet wird, wird der entsprechende Eintrag der Ausgabe NaN sein.omit: NaNs werden bei der Berechnung weggelassen. Wenn im Achsen-Slice, entlang dem die Statistik berechnet wird, nicht genügend Daten verbleiben, wird der entsprechende Eintrag der Ausgabe NaN sein.raise: Wenn ein NaN vorhanden ist, wird einValueErrorausgelöst.
- keepdimsbool, Standard: False
Wenn dies auf True gesetzt ist, bleiben die reduzierten Achsen im Ergebnis als Dimensionen mit der Größe eins erhalten. Mit dieser Option wird das Ergebnis korrekt gegen das Eingabearray gestreut (broadcasted).
- Rückgabe:
- statisticfloat
Die Teststatistik.
- pvaluefloat
Der p-Wert des Tests.
Siehe auch
flignerEin nichtparametrischer Test für die Gleichheit von k Varianzen
leveneEin robuster parametrischer Test für die Gleichheit von k Varianzen
- Bartlett-Test für gleiche Varianzen
Erweitertes Beispiel
Hinweise
Conover et al. (1981) untersuchen viele der bestehenden parametrischen und nicht-parametrischen Tests durch umfangreiche Simulationen und kommen zu dem Schluss, dass die von Fligner und Killeen (1976) sowie Levene (1960) vorgeschlagenen Tests in Bezug auf Robustheit gegenüber Abweichungen von der Normalität und Aussagekraft überlegen erscheinen ([3]).
Seit SciPy 1.9 werden
np.matrix-Eingaben (für neuen Code nicht empfohlen) vor der Berechnung innp.ndarraykonvertiert. In diesem Fall ist die Ausgabe eine Skalar- odernp.ndarraymit geeigneter Form anstelle eines 2D-np.matrix. Ebenso werden, während maskierte Elemente von Masked Arrays ignoriert werden, die Ausgabe eine Skalar- odernp.ndarrayanstelle eines Masked Arrays mitmask=Falsesein.Referenzen
[2]Snedecor, George W. und Cochran, William G. (1989), Statistical Methods, Eighth Edition, Iowa State University Press.
[3]Park, C. und Lindsay, B. G. (1999). Robust Scale Estimation and Hypothesis Testing based on Quadratic Inference Function. Technical Report #99-03, Center for Likelihood Studies, Pennsylvania State University.
[4]Bartlett, M. S. (1937). Properties of Sufficiency and Statistical Tests. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 160, No.901, pp. 268-282.
Beispiele
Prüft, ob die Listen a, b und c aus Populationen mit gleichen Varianzen stammen.
>>> import numpy as np >>> from scipy import stats >>> a = [8.88, 9.12, 9.04, 8.98, 9.00, 9.08, 9.01, 8.85, 9.06, 8.99] >>> b = [8.88, 8.95, 9.29, 9.44, 9.15, 9.58, 8.36, 9.18, 8.67, 9.05] >>> c = [8.95, 9.12, 8.95, 8.85, 9.03, 8.84, 9.07, 8.98, 8.86, 8.98] >>> stat, p = stats.bartlett(a, b, c) >>> p 1.1254782518834628e-05
Der sehr kleine p-Wert deutet darauf hin, dass die Populationen keine gleichen Varianzen aufweisen.
Dies ist nicht überraschend, da die Stichprobenvarianz von b deutlich größer ist als die von a und c.
>>> [np.var(x, ddof=1) for x in [a, b, c]] [0.007054444444444413, 0.13073888888888888, 0.008890000000000002]
Für ein detaillierteres Beispiel siehe Bartletts Test für gleiche Varianzen.